비트코인을 이용한 일간 변동성 돌파 전략을 시뮬레이션 해보았습니다 (래리 윌리엄스 돌파 전략)
비트코인은 변동성이 워낙 커서, 반드시 변동성 기반 fixed fractional 자금 관리 기법을 이용해서 리스크를 컨트롤해야 합니다.
트레이딩 방법 : 당일 시가 대비 전일 range 0.5 배수 돌파시 매수, 다음날 시가 매도
자금 관리 로직 : range 0.5 배수 = 전체 자금 0.5% or 1% or 2% 자금 관리 룰 적용
거래비용 : 0.15% 적용
결과
0.5% 자금 관리 룰
연평균 수익률 : 34.1%
0.5% 자금 관리 룰
연평균 수익률 : 34.1%
1% 자금 관리 룰
연평균 수익률 : 67.2%
연평균 수익률 : 67.2%
2% 자금 관리 룰
연평균 수익률 : 96.7%
연평균 수익률 : 96.7%
MDD가 무시무시하지만, 그냥 버린돈이라 생각하고 10년 뒤에 찾아보면 대박 나 있겠지요?
물론 시스템 자동 매매를 돌리지 않는다면 매일 10년간 손매매를 하려면 꽤 피곤할 겁니다.
하지만 변동성 돌파 전략의 로직 자체는 여기서도 잘 먹힘을 확인할 수 있고, 비트코인이 선물이나 옵션, FX 보다 훨씬 더 장점이 많다는 점에서 희망을 볼 수 있겠습니다.
물론 시스템 자동 매매를 돌리지 않는다면 매일 10년간 손매매를 하려면 꽤 피곤할 겁니다.
하지만 변동성 돌파 전략의 로직 자체는 여기서도 잘 먹힘을 확인할 수 있고, 비트코인이 선물이나 옵션, FX 보다 훨씬 더 장점이 많다는 점에서 희망을 볼 수 있겠습니다.
전략의 원리는 아래 게시글들을 참조 바랍니다.
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