추세추종합성 - 12월물 마감
추세합성2017.12.15 / 01:12 조회580
팍스넷을 탈퇴했는데 잠깐 다시 들어왔습니다.
저를 걱정하는 분들이 몇 분 보여서요. 일지는 다른 곳에서 더 진솔하게 쓰고 있습니다.
최종적으로 2017년은 합성 후 최대의 수익을 올린 해로 마감했습니다.
아래쓰는 글은 주말에 삭제할 겁니다.
오늘 굉장한 날이었죠. 5포를 넘게 올렸다가, 순식간에 6포를 넘게 뺐습니다.
합성하시는 분들은 시껍한 하루였고 많은 분들이 내상을 입었을 것 같습니다.
저처럼 몇가지 절대원칙을 지키면서,
추세를 추종하는 합성은 Major가 별짓을 다해도 30%정도의 손실은 볼 지언정, 원금을 다 날리지는 않습니다.
이유는 이전에 9번에 걸쳐 글을 연재했을 때 다 언급이 되어있습니다.
1. 만기날 지수 맞추는데 참고하는 지표 중 하나인 프로그램매매 공시.
오늘 매매공시가 7000억 매도였습니다(정정공시 +400억이었는데, 이놈이 참 했갈립니다. 더욱이, 맞는지 모르겠지만, 장 끝나고 보니까 또 -4700억으로 바뀌어 있고). 그대로 진행되면, 6포 정도 빠질 수 있었습니다.
그러면서, 지수가 고점에서 급하게 내리기 시작했습니다.
그 전에는 프로그램 매수가 많이 들어와 있었습니다, 5포가 넘게 올랐었으니까요. 보통, 반대방향으로 매매공시가 나오면 그대로 실현되는 경우가 많습니다.
이럴때는 긴가민가 하지만 일단 따라가야 합니다.
이익을 보는 것 보다, 만일의 큰 손실을 피해가는 것이 우선입니다.
2. Big Event 중 하나 도이치사태(경험했던 손실은 반복하지 말아야 한다)
이전글에 언급했듯이 도이치사태는 사전에 예고되었습니다. 거의 오늘 장과 똑 같았습니다.
고점 찍고 급하게 하락하고 있었고, 그 때도 프매공시가 -3500매도 였습니다(실제로는 무지막지하게 많았죠). 대략 4포 급락이 예상되고 있었습니다.
3. 만일의 사태를 대비하여 저는 만기주에는 외가 매수를 무지막지하게 합니다.
오늘도 이 물량들이 효자노릇을 했습니다.
아래는 어제 오버한 포지션입니다.
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325.0에 산을 만들어 놓고 상방쪽으로 해지를 하고 넘어갔는데, 오늘 시가 327.05로 갭 후 331이 넘어갔었습니다.
이익을 볼 수가 없는 상태였지요. 열심히 따라가면서, 330.0까지만 내려라 하고, 오후장에 330.0에 산을 만들어 놓고 기다리고 있었습니다. 여차해서 330.0을 넘어가면, 어제까지의 15% 수익 중 10%는 날리는 상황이었습니다. 그러면서, 풋은 327.5와 330.0을, 콜도 327.5와 330.0을 약 1800쌍 매도해놓고, 내가 매수도 대략 400개 정도 해놓고 있었습니다. 그 때 풋 외가의 매수수량은 325.0에 약 1500개 였습니다.
그러나, 지수가 331을 넘어가면서, 풋 327.5 매도가 필요없게 되었죠. 그래서, 풋 매도 327.5를 전부 청산하고 매수를 하기 시작했습니다. 이유는 혹시 지수가 331넘어서 끝날 수도 있기에 (추세추종이죠) 풋 330.0과 풋 332.5를 매도하기 위해서였습니다. 그래서, 대략 400개 정도 매수했던 것 같습니다.
그 와중에 콜 332.5 매수했던 것이 가격이 꽤 올라와 상당 부분 매도 했구요(0.2~0.3에 매도 했는데, 증거금이 박살나서 중간에 멈췄습니다).
이 상태에서 2시 넘어서 지수가 찔끔찔금 거리더니 급하게 내리기 시작했지요.
그러면서, 프로그램 매도 공시가 -7000억인 것을 확인했습니다.
그대로면 박살날 계좌였습니다. 양단에서 2포만 내려도 30%가 넘는 손실이 나는데 6포면 ......
생각해보면, 330.0에 산을 만들어 놓고, 지수가 331을 넘어가서 상방쪽으로 자꾸 햇지를 하는데 여기서 6포가 내려 324가 되면, 풋 330.0매도 한 계약당 150만원씩, 자금을 다 날릴 고도 남을 상황이었습니다.
몇번의 경험에 의하여 이런 경우에는 이익은 포기하고, 손실을 막는 것이 답이었습니다.
그래서, 콜 내가 매수한 것, 풋 330.0 매도한 것부터 털기 시작했습니다. 이미 늦었기에 무지막지한 손실을 보면서 털 수 밖에 없었습니다. 3억 정도 손실을 볼 지언전, 15억은 말이 안되니까요.
평상시 같으면, 풋내가를 많이 매수해놓고 있어야 하는데, 지수가 331을 넘어가면서 풋 330.0 매수한 것을 다 털었는데 증거금 때문에 풋 335.0을 매수할 수가 없어서 ,무조건 털어야 했습니다.
자금 12억에 증거금 -8억이 될 때까지 일방적으로 털기만 했습니다.
그래서, 결재 받은 포지션이 아래와 같습니다.
문제는 풋 327.5 매수한 것을 그냥 가지고 있었으면 좋았을 텐데, 혹시 328대에서 끝나면 꽝이 되니까, 0.05정도에서 매수했던 것들을 10배인 0.50수준에서 전부 청산했습니다. 끝나고 나니 아쉬웠죠.
털었던 이유는 만일에 지수가 327.5 이상에서 끝나면, 손실이 크기 때문에, 이익이 날 때 청산한 것이죠.
지수가 324.74에서 끝나, 마지막 결재에서 1억 정도 이익이 났습니다(마감때까지 콜매도 한것들이 가격이 꽤 되었습니다)
그래서 이 계좌는 어제까지 번 것을 거의다 토해내고 2000만원 수익으로 끝났습니다.
다른 계좌는 아래와 같이 결재를 받았습니다.
이 계좌는 3시 10분경 수익이 나고 있었고, 지수가 328대 초반에서 끝나도 손실을 보지는 않는 상태였습니다.
그래서, 그냥 결재를 들어갔습니다. 그래서, 풋 327.5와 332.5 매수한 것 200개 정도가 결재가 되면서 대박이 났습니다. 이것은 운이 많이 작용했습니다. 이 계좌는 결재수익만 1억9000만원이었습니다.
원래 포지션은 그냥 풋매수였습니다. 풋 327.5 매수가 300개 정도였는데, 중간에 털었네요.
마지막 글이었던 9탄에서 합성을 하면서, 큰 손실을 봤던 경우들을 정리했었습니다.
대부분은 시장에 순응하지 않고, 싸웠기 때문이었습니다. 이대로 끝나면, 대박인데 하다가 당한 경우도 있었구요.
만기에 보는 3가지 지표가 잘 맞지는 않지만, 저는 일단은 따라갑니다.
지수가 보이는데로 끝나지 않는 경우가 종종 발생하면서, 바뀐 것은 있습니다.
만약의 경우 지수가 원하는 대로 움직이지 않더라고, 큰 손실을 보는 것은 방지를 해야합니다. 그래서, 마감시에 지수가 많이 움직일 것 같으면, 매수 플레이를 합니다.
지수가 한 쪽으로 확 쏠릴 것 같으면, 그쪽 방향으로는 아무리 지수가 움직여도 손실을 보지않도록 조정합니다. 그래서, 오늘 같이 마감 쯤에 일방적인 흐름이 예상되면, 위의 두 그림처럼 포지션을 조정합니다.
원칙은 내가 매수와 ATM 매도비율을 1:1로 맞추는데, 윗계좌는 이대로 했고, 아래계좌는 매수가 많았네요.
이 방법이 일지를 끝내고, 마지막에 9탄을 쓰면서, 꼭, 실천하자고 다짐했던 방법 중 하나입니다.
모두가 만일의 사태에 대비하기 위함입니다.
많은 사람들이 이야기하듯이 합성은 잘 먹다가 한번에 망할 수 있습니다.
그래서, 혹시나 하는 미련을 버리고, 시장이 가는데로, Major가 보여주는데로 따라가야 손실이 적습니다.
이러한 추세추종합성을 몇년 하다보니까, 만기날 매매할 때는 아무생각이 없습니다.
지표를 확인하면, 머리보다 손이 먼저 움직일 정도로 반복학습이 되어있습니다.
이럴때는, 손익도 살펴보지 않습니다. 혹시나하는 미련을 아예 차단하기 위함입니다.
2017년. 모두들 고생하셨습니다.
토요일에 지웁니다.
저를 걱정하는 분들이 몇 분 보여서요. 일지는 다른 곳에서 더 진솔하게 쓰고 있습니다.
최종적으로 2017년은 합성 후 최대의 수익을 올린 해로 마감했습니다.
아래쓰는 글은 주말에 삭제할 겁니다.
오늘 굉장한 날이었죠. 5포를 넘게 올렸다가, 순식간에 6포를 넘게 뺐습니다.
합성하시는 분들은 시껍한 하루였고 많은 분들이 내상을 입었을 것 같습니다.
저처럼 몇가지 절대원칙을 지키면서,
추세를 추종하는 합성은 Major가 별짓을 다해도 30%정도의 손실은 볼 지언정, 원금을 다 날리지는 않습니다.
이유는 이전에 9번에 걸쳐 글을 연재했을 때 다 언급이 되어있습니다.
1. 만기날 지수 맞추는데 참고하는 지표 중 하나인 프로그램매매 공시.
오늘 매매공시가 7000억 매도였습니다(정정공시 +400억이었는데, 이놈이 참 했갈립니다. 더욱이, 맞는지 모르겠지만, 장 끝나고 보니까 또 -4700억으로 바뀌어 있고). 그대로 진행되면, 6포 정도 빠질 수 있었습니다.
그러면서, 지수가 고점에서 급하게 내리기 시작했습니다.
그 전에는 프로그램 매수가 많이 들어와 있었습니다, 5포가 넘게 올랐었으니까요. 보통, 반대방향으로 매매공시가 나오면 그대로 실현되는 경우가 많습니다.
이럴때는 긴가민가 하지만 일단 따라가야 합니다.
이익을 보는 것 보다, 만일의 큰 손실을 피해가는 것이 우선입니다.
2. Big Event 중 하나 도이치사태(경험했던 손실은 반복하지 말아야 한다)
이전글에 언급했듯이 도이치사태는 사전에 예고되었습니다. 거의 오늘 장과 똑 같았습니다.
고점 찍고 급하게 하락하고 있었고, 그 때도 프매공시가 -3500매도 였습니다(실제로는 무지막지하게 많았죠). 대략 4포 급락이 예상되고 있었습니다.
3. 만일의 사태를 대비하여 저는 만기주에는 외가 매수를 무지막지하게 합니다.
오늘도 이 물량들이 효자노릇을 했습니다.
아래는 어제 오버한 포지션입니다.
이익을 볼 수가 없는 상태였지요. 열심히 따라가면서, 330.0까지만 내려라 하고, 오후장에 330.0에 산을 만들어 놓고 기다리고 있었습니다. 여차해서 330.0을 넘어가면, 어제까지의 15% 수익 중 10%는 날리는 상황이었습니다. 그러면서, 풋은 327.5와 330.0을, 콜도 327.5와 330.0을 약 1800쌍 매도해놓고, 내가 매수도 대략 400개 정도 해놓고 있었습니다. 그 때 풋 외가의 매수수량은 325.0에 약 1500개 였습니다.
그러나, 지수가 331을 넘어가면서, 풋 327.5 매도가 필요없게 되었죠. 그래서, 풋 매도 327.5를 전부 청산하고 매수를 하기 시작했습니다. 이유는 혹시 지수가 331넘어서 끝날 수도 있기에 (추세추종이죠) 풋 330.0과 풋 332.5를 매도하기 위해서였습니다. 그래서, 대략 400개 정도 매수했던 것 같습니다.
그 와중에 콜 332.5 매수했던 것이 가격이 꽤 올라와 상당 부분 매도 했구요(0.2~0.3에 매도 했는데, 증거금이 박살나서 중간에 멈췄습니다).
이 상태에서 2시 넘어서 지수가 찔끔찔금 거리더니 급하게 내리기 시작했지요.
그러면서, 프로그램 매도 공시가 -7000억인 것을 확인했습니다.
그대로면 박살날 계좌였습니다. 양단에서 2포만 내려도 30%가 넘는 손실이 나는데 6포면 ......
생각해보면, 330.0에 산을 만들어 놓고, 지수가 331을 넘어가서 상방쪽으로 자꾸 햇지를 하는데 여기서 6포가 내려 324가 되면, 풋 330.0매도 한 계약당 150만원씩, 자금을 다 날릴 고도 남을 상황이었습니다.
몇번의 경험에 의하여 이런 경우에는 이익은 포기하고, 손실을 막는 것이 답이었습니다.
그래서, 콜 내가 매수한 것, 풋 330.0 매도한 것부터 털기 시작했습니다. 이미 늦었기에 무지막지한 손실을 보면서 털 수 밖에 없었습니다. 3억 정도 손실을 볼 지언전, 15억은 말이 안되니까요.
평상시 같으면, 풋내가를 많이 매수해놓고 있어야 하는데, 지수가 331을 넘어가면서 풋 330.0 매수한 것을 다 털었는데 증거금 때문에 풋 335.0을 매수할 수가 없어서 ,무조건 털어야 했습니다.
자금 12억에 증거금 -8억이 될 때까지 일방적으로 털기만 했습니다.
그래서, 결재 받은 포지션이 아래와 같습니다.
문제는 풋 327.5 매수한 것을 그냥 가지고 있었으면 좋았을 텐데, 혹시 328대에서 끝나면 꽝이 되니까, 0.05정도에서 매수했던 것들을 10배인 0.50수준에서 전부 청산했습니다. 끝나고 나니 아쉬웠죠.
털었던 이유는 만일에 지수가 327.5 이상에서 끝나면, 손실이 크기 때문에, 이익이 날 때 청산한 것이죠.
지수가 324.74에서 끝나, 마지막 결재에서 1억 정도 이익이 났습니다(마감때까지 콜매도 한것들이 가격이 꽤 되었습니다)
그래서 이 계좌는 어제까지 번 것을 거의다 토해내고 2000만원 수익으로 끝났습니다.
다른 계좌는 아래와 같이 결재를 받았습니다.
이 계좌는 3시 10분경 수익이 나고 있었고, 지수가 328대 초반에서 끝나도 손실을 보지는 않는 상태였습니다.
그래서, 그냥 결재를 들어갔습니다. 그래서, 풋 327.5와 332.5 매수한 것 200개 정도가 결재가 되면서 대박이 났습니다. 이것은 운이 많이 작용했습니다. 이 계좌는 결재수익만 1억9000만원이었습니다.
원래 포지션은 그냥 풋매수였습니다. 풋 327.5 매수가 300개 정도였는데, 중간에 털었네요.
마지막 글이었던 9탄에서 합성을 하면서, 큰 손실을 봤던 경우들을 정리했었습니다.
대부분은 시장에 순응하지 않고, 싸웠기 때문이었습니다. 이대로 끝나면, 대박인데 하다가 당한 경우도 있었구요.
만기에 보는 3가지 지표가 잘 맞지는 않지만, 저는 일단은 따라갑니다.
지수가 보이는데로 끝나지 않는 경우가 종종 발생하면서, 바뀐 것은 있습니다.
만약의 경우 지수가 원하는 대로 움직이지 않더라고, 큰 손실을 보는 것은 방지를 해야합니다. 그래서, 마감시에 지수가 많이 움직일 것 같으면, 매수 플레이를 합니다.
지수가 한 쪽으로 확 쏠릴 것 같으면, 그쪽 방향으로는 아무리 지수가 움직여도 손실을 보지않도록 조정합니다. 그래서, 오늘 같이 마감 쯤에 일방적인 흐름이 예상되면, 위의 두 그림처럼 포지션을 조정합니다.
원칙은 내가 매수와 ATM 매도비율을 1:1로 맞추는데, 윗계좌는 이대로 했고, 아래계좌는 매수가 많았네요.
이 방법이 일지를 끝내고, 마지막에 9탄을 쓰면서, 꼭, 실천하자고 다짐했던 방법 중 하나입니다.
모두가 만일의 사태에 대비하기 위함입니다.
많은 사람들이 이야기하듯이 합성은 잘 먹다가 한번에 망할 수 있습니다.
그래서, 혹시나 하는 미련을 버리고, 시장이 가는데로, Major가 보여주는데로 따라가야 손실이 적습니다.
이러한 추세추종합성을 몇년 하다보니까, 만기날 매매할 때는 아무생각이 없습니다.
지표를 확인하면, 머리보다 손이 먼저 움직일 정도로 반복학습이 되어있습니다.
이럴때는, 손익도 살펴보지 않습니다. 혹시나하는 미련을 아예 차단하기 위함입니다.
2017년. 모두들 고생하셨습니다.
토요일에 지웁니다.
삼성전자 몇주 매도 우위 등등으로. 매매공시는 실시간으로 바뀌는데 단 0.1초만에 수천억원이 왔다갔다 합니다.
어제도 오전에는 매수 400억 정도 우위였는데, 순식간에 -1000억, -4000억 순으로 바뀌었구요.
만기일에는 오후 3시10분이 기준입니다. 그 전의 공시는 거짓 정보인 경우가 많습니다. 프매공시대로 지수가 따라가지 않으면 속임수라고 판단하셔도 됩니다.